Use Case Liquidity coverage ratio

Die Lösung zur aktiven & langfristigen Liquiditätssteuerung

Das Problem

Die Finanzlandschaft befindet sich im ständigen Wandel und die Anforderungen an die Liquiditätssteuerung werden immer komplexer. 
So stand ein Liquidity coverage ratio-meldepflichtiges Finanzinstitut vor einer Herausforderung von enormen Ausmaßen und beschloss uns als Datenhelden um Hilfe zu bitten. Maßgeschneiderte IT-Lösungen für ein aktives und langfristiges Cash-Flow-Management zur Gewährleistung des Basler Akkords (Basel III) und Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestliquiditätsquote waren notwendig und unumgänglich. 

Die Zukunft des Instituts hing davon ab, wie unser Team BI & Database diese Challenge meistern würde.

Die Ausgangslage

Ein LCR-meldepflichtiges Finanzinstitut benötigte verschiedene IT-Lösungen zur aktiven und langfristigen Liquiditätssteuerung. Dabei galt es den Basler Akkord und eine zwingend einzuhaltende Mindestliquiditätsquote durch Instrumente zur Überwachung des Liquiditätsrisikos zu gewährleisten, eine optimierte Steuerung des Zeitraums der LCR-Periode sowie Unterstützung in einer perspektivischen Simulation von Geschäftsvorfällen inklusive Auswirkung auf die Liquidität samt LCR-Kennziffern abzudecken.

Unsere Lösung

Wie sind die Berater*innen aus dem Fachbereich BI & Database die Sache angegangen?

Zunächst wurden relevante Ist-Daten in Form von Wertpapierbeständen, Cashflows, Wechselkursen in ein zentrales Datenmodell eingepflegt und ein Gesamtüberblick aufbereitet. Daraus konnten Ableitungen sowie detaillierte Darstellungen der liquidity coverage ratio auf ein Jahr im Voraus sichtbar gemacht werden. Im nächsten Schritt wurde ein ansprechendes Multi-User und mandantenfähiges WebFrontend entwickelt, welches auf Szenarien-basierte Simulationsdaten, wie z.B. Geschäftsvorfälle und Berücksichtigung derer bei der perspektivischen LCR-Berechnung gestützt ist.

Darüber hinaus konnte unser Auftraggeber von einer Transparenz über langfristige LCR-Entwicklung profitieren sowie von einer Risikominimierung bzgl. Einhaltung der LCR verbunden mit Planungssicherheit. Ein Wettbewerbsvorteil konnte dadurch auch geschaffen werden, durch einen planbaren Einsatz vorhandener Liquiditätsreserven, z.B. für zusätzlich mögliche Kreditvergaben.

Mit dieser Lösung konnte das Finanzinstitut im Rahmen ihrer Datenstrategie gut aufgestellt werden.

Ihre Ansprechpartner

Wie können wir helfen?

Boris Labischinski

Geschäftsleitung

Andreas Gehre

Geschäftsleitung

 

+49 30 4432320
andreas.gehre@sd-c.de

Martin Brinkmann

Senior Managing Consultant – Microsoft Data & AI, Software Development

Jan Gorkow

Senior Managing Consultant – Oracle & Data Management

+49 30 4432320
jan.gorkow@sd-c.de

Detlef Ehr

Senior Managing Consultant – SAP Logistik

+49 30 4432320
detlef.ehr@sd-c.de

Benjamin Kretzmer

Senior Managing Consultant – SAP Instandhaltung

Chris Krupke

Senior Managing Consultant – Prozess Management

+49 30 4432320
chris.krupke@sd-c.de

Philipp Wedhorn

Senior Managing Consultant – Energy & Utilities

Marcus Wahlster

Senior Managing Consultant - Governance, Risk & Compliance

Claudia Peissert

Senior Managing Consultant – Data Management & Analytics​

Janina Ritsche

Senior Managing Consultant - Microsoft & Managed Service

Steffen Völzmann

Senior Managing Consultant – Microsoft Data&AI, Software Development

Heiko Plate

Senior Managing Consultant - Advisory IT Strategie & Architektur

+49 30 4432320
heiko.plate@sd-c.de

Lena Jones

Human Resources

+49 30 4432320
meinezukunft@sd-c.de