Use Case Liquidity coverage ratio

Die Lösung zur aktiven & langfristigen Liquiditätssteuerung

Das Problem

Die Finanzlandschaft befindet sich im ständigen Wandel und die Anforderungen an die Liquiditätssteuerung werden immer komplexer.
So stand ein Liquidity coverage ratio-meldepflichtiges Finanzinstitut vor einer Herausforderung von enormen Ausmaßen und beschloss uns als Datenhelden um Hilfe zu bitten. Maßgeschneiderte IT-Lösungen für ein aktives und langfristiges Cash-Flow-Management zur Gewährleistung des Basler Akkords (Basel III) und Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestliquiditätsquote waren notwendig und unumgänglich.

Die Zukunft des Instituts hing davon ab, wie unser Team BI & Database diese Challenge meistern würde.

Die Ausgangslage

Ein LCR-meldepflichtiges Finanzinstitut benötigte verschiedene IT-Lösungen zur aktiven und langfristigen Liquiditätssteuerung. Dabei galt es den Basler Akkord und eine zwingend einzuhaltende Mindestliquiditätsquote durch Instrumente zur Überwachung des Liquiditätsrisikos zu gewährleisten, eine optimierte Steuerung des Zeitraums der LCR-Periode sowie Unterstützung in einer perspektivischen Simulation von Geschäftsvorfällen inklusive Auswirkung auf die Liquidität samt LCR-Kennziffern abzudecken.

Unsere Lösung

Wie sind die Berater*innen aus dem Fachbereich BI & Database die Sache angegangen?

Zunächst wurden relevante Ist-Daten in Form von Wertpapierbeständen, Cashflows, Wechselkursen in ein zentrales Datenmodell eingepflegt und ein Gesamtüberblick aufbereitet. Daraus konnten Ableitungen sowie detaillierte Darstellungen der liquidity coverage ratio auf ein Jahr im Voraus sichtbar gemacht werden. Im nächsten Schritt wurde ein ansprechendes Multi-User und mandantenfähiges WebFrontend entwickelt, welches auf Szenarien-basierte Simulationsdaten, wie z.B. Geschäftsvorfälle und Berücksichtigung derer bei der perspektivischen LCR-Berechnung gestützt ist.

Darüber hinaus konnte unser Auftraggeber von einer Transparenz über langfristige LCR-Entwicklung profitieren sowie von einer Risikominimierung bzgl. Einhaltung der LCR verbunden mit Planungssicherheit. Ein Wettbewerbsvorteil konnte dadurch auch geschaffen werden, durch einen planbaren Einsatz vorhandener Liquiditätsreserven, z.B. für zusätzlich mögliche Kreditvergaben.

Mit dieser Lösung konnte das Finanzinstitut im Rahmen ihrer Datenstrategie gut aufgestellt werden.